新冠疫情改變作業風險之結構

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2002年成立於瑞士之作業風險資料交換協會(ORX), 是由超過100家大型跨國金融機構所組成,並有超過2,000名業界專家參與,是著名作業風險損失資料蒐集專業機構。ORX每年進行「作業風險展望」(Operational Risk Horizon) 調查, 彙集來自所屬會員組織(包括保險公司、再保險公司及銀行)所提交之當前風險和新興風險,並於每年首季公布相關結果,今(2020)年亦不例外。

另,始自今年初之新冠病毒(COVID-19)大流行已進入一新階段,截至6 月底全球確診超過1,000 萬人、死亡人數跨越50 萬大關,堪稱史上最大疾病浩劫,對全球經濟造成嚴重衝擊,並已改變金融業曝險結構,特別是作業風險。鑑於COVID-19 在很短時間內改變金融業曝險及為了解實際變化情形,ORX於5月啟動COVID-19 風險評估,以深入了解作業風險變化概況。

我國金管會考量COVID-19 疫情蔓延,同時為瞭解本國銀行於疫情下風險承擔能力及其對資本適足性之影響情形,在5 月份也要求36 家本國銀行辦理壓力測試並申報結果。本文將摘述ORX「作業風險展望」報告,並對COVID-19 風險評估及本國銀行壓力測試結果重點說明,以供參考。

2020年作業風險展望報告

ORX共彙集49 家會員組織(包括9 家保險公司與再保險公司,以及40 家銀行)所提交之412 種當前風險和281 種新興風險,並於2 月7 日公布相關調查結果。

前5大作業風險及新興作業風險類型

根據49 家金融機構所提交之作業風險資料,彙整出前5 大風險名單,以及未來三年將產生重大影響的前5 大新興風險。

觀察表一排名可知,「資訊安全風險(包括網路風險)」列名前3 大新興作業風險,更高居作業風險之首。ORX強調,過去十年,全球經歷巨大變化,金融業亦無法倖免,營業模式正面臨須從根本轉變,其中數位化正全面影響人們生活,並涵蓋作業風險領域,使得如資訊安全風險、網路風險和科技風險等排名居前。

5大重點發現

ORX在前揭報告中,同時提出5 項重點:

一、 資訊安全風險與網路風險是排名最高風險類別:

資訊安全風險與網路風險是各回覆者關注重點,亦是今年最大風險,從業務中斷、惡意攻擊,到資料保護和創新等問題。其得分遠高於排名第二的行為風險,且大多數回覆者預計它將持續增加。

二、 地緣政治及總體經濟風險是最主要新興風險:
地緣政治緊張局勢持續升高及對總體經濟缺乏信心,促使此一風險從去(2019)年第三位上升至新興風險首位,適足反映出全球現況。亦即隨著全球處於危機邊緣,正對國際秩序產生各項挑戰,並從各面向衝擊金融業。

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